Meronexa paralēli apstrādā pasūtījumu grāmatas dziļumu, apjoma profilus un nepastāvības klasterus un nodrošina kvantitatīvus signālus ar saprotamu pamatojumu - bez melnās kastes loģikas.
Meronexa infrastruktūra ir paredzēta paralēlai apstrādei, nevis secīgiem vaicājumiem. Tas ievērojami samazina laiku starp ienākšanu tirgū un signāla izvadi salīdzinājumā ar klasiskajām aptaujas pieejām.
Tiešraides plūsmas piemērs terminālī, šajā lapā nav reāllaika datu.
Katrs datu punkts iziet cauri normalizācijas slānim, pirms tiek iekļauts modeļa atpazīšanā. Tas nodrošina, ka kriptovalūtu, ārvalstu valūtas un indeksu tirgu salīdzinājumi saglabājas konsekventi, pat ja katra datu sniedzēja izvades formāti ir strukturēti atšķirīgi.
Meronexa tika izstrādāts tirgotājiem, kuri vēlas pieņemt lēmumus, pamatojoties uz saprotamiem datiem, nevis subjektīvu vērtējumu. Sistēma apvieno statistikas modeļus ar uz kārtulām balstītu validāciju, lai katrs signāls būtu izsekojams līdz noteiktam aktivizētājam.
Izstrāde koncentrējas uz trim punktiem: zems latentums, saprotama modeļa loģika un pietiekami liela datu bāze, lai atšķirtu statistiski ticamus modeļus no īstermiņa tirgus trokšņa.
Modelis apvieno laikrindu analīzi ar uz noteikumiem balstītu validācijas slāni. Statistikas novirzes, piemēram, neparastas pasūtījumu grāmatas asimetrijas vai svārstīguma kopas, vispirms tiek identificētas un pēc tam pārbaudītas, salīdzinot ar vēsturiskajiem salīdzinošajiem modeļiem. Tikai sakritības, kas pārsniedz noteiktu ticamības līmeni, rada signālu.
Šis divpakāpju tests samazina viltus signālus, ko bieži izraisa īslaicīgs troksnis tīros modeļa atpazīšanas modeļos.
Darbplūsma
Katru signālu var izsekot līdz sākotnējam datu punktam. Tas atšķir pieeju no modeļiem, kas pieņem lēmumus, izmantojot tikai necaurspīdīgus neironu svarus.
Reāllaika datu plūsmas no pasūtījumu grāmatām, tirdzniecības apjomi un atsauces cenas tiek nepārtraukti reģistrētas un pārbaudītas, vai tās ir pabeigtas. Nepilnības vai aizkavētie datu punkti ir atzīmēti, nevis mākslīgi interpolēti.
Statistikas modeļi identificē novirzes no vēsturiskā sadalījuma, piemēram, apjoma maksimuma vai svārstīguma kopas. Atsevišķo faktoru svērums ir dokumentēts un redzams.
Katrs atpazītais modelis tiek pārbaudīts saskaņā ar fiksētiem noteikumiem, piemēram, minimālo likviditāti vai maksimālo slīdēšanas pielaidi. Tikai pēc šīs pārbaudes terminālī nonāk signāls.
Modeļa parametru svērums atšķiras atkarībā no laika horizonta. Nākamais pārskats parāda, kurš modulis ir atbilstošs kādai pieejai.
| Tirdzniecības stils | Laika horizonts | Datu fokuss | Attiecīgais modulis |
|---|---|---|---|
| Skalpēšana | No sekundēm līdz minūtēm | Pasūtījumu grāmatas dziļums, atzīmes apjoms | Latentuma optimizēts signāla cauruļvads |
| Swing tirdzniecība | No stundām līdz dienām | Nepastāvības kopas, tendences stiprums | Vidēja termiņa modeļa atpazīšana |
| Portfeļa riska ierobežošana | dienām līdz nedēļām | Korelācijas matrica, izņemšanas risks | Riska vadības parametri |
Meronexa nodrošina REST saskarni un WebSocket plūsmu reāllaika datiem. Abas saskarnes ir dokumentētas, un tās var savienot ar esošajām pasūtījumu vadības sistēmām, neatklājot iekšējo infrastruktūru.
Statistikas pamatmodeļi tiek koriģēti regulāros ciklos ar pašreizējiem tirgus datiem. Validācijas noteikumi tiek pielāgoti neatkarīgi, tiklīdz acīmredzami mainās strukturālie tirgus apstākļi, piemēram, likviditātes režīmi.
Savienojumi tiek pārsūtīti šifrēti, piekļuve konta un konfigurācijas datiem ir ierobežota atkarībā no lomām. Tirgus dati un konta informācija tiek apstrādāti atsevišķi un tiek izmantoti tikai signālu ģenerēšanai.
Meronexa ir paredzēts tirgotājiem un analītiķiem, kuri strādā ar strukturētiem datiem. Piekļuve ir sadalīta trīs līmeņos atkarībā no datu dziļuma un API kvotas.
Piekļuve signālu plūsmai un pamata informācijas paneļiem, ierobežota API kvota.
Pilna signāla plūsma, uzlaboti riska parametri, lielāka API kvota.
Individuāla integrācija, īpašas datu kvotas, paplašināts atbalsts.
