Meronexa elabora in parallelo la profondità del book degli ordini, i profili di volume e i cluster di volatilità e fornisce segnali quantificati con giustificazioni comprensibili, senza la logica della scatola nera.
L'infrastruttura di Meronexa è progettata per l'elaborazione parallela, non per le query sequenziali. Ciò riduce significativamente il tempo che intercorre tra l’ingresso nel mercato e l’uscita del segnale rispetto ai classici approcci di polling.
Esempio di visualizzazione del feed live nel terminale, nessun dato in tempo reale su questa pagina.
Ogni punto dati passa attraverso un livello di normalizzazione prima di essere incluso nel riconoscimento del modello. Ciò garantisce che i confronti tra i mercati delle criptovalute, dei cambi e degli indici rimangano coerenti, anche se i formati di output di ciascun fornitore di dati sono strutturati in modo diverso.
Meronexa è stato sviluppato per i trader che desiderano prendere decisioni basate su dati comprensibili anziché su valutazioni soggettive. Il sistema combina modelli statistici con validazione basata su regole in modo che ogni segnale rimanga riconducibile a un trigger specifico.
Lo sviluppo si concentra su tre punti: bassa latenza, logica del modello comprensibile e un database sufficientemente grande da distinguere modelli statisticamente affidabili dal rumore del mercato a breve termine.
Il modello combina l'analisi delle serie temporali con un livello di convalida basato su regole. Le anomalie statistiche – come le asimmetrie insolite del portafoglio ordini o i cluster di volatilità – vengono prima identificate e poi confrontate con modelli comparativi storici. Solo le partite al di sopra di un livello di confidenza definito generano un segnale.
Questo test a due fasi riduce i falsi segnali, che spesso sono causati dal rumore a breve termine nei modelli di puro riconoscimento di pattern.
Flusso di lavoro
Ogni segnale può essere ricondotto al punto dati originale. Ciò distingue l'approccio dai modelli che prendono decisioni esclusivamente tramite pesi neurali non trasparenti.
I flussi di dati in tempo reale provenienti dai registri degli ordini, dai volumi di scambio e dai prezzi di riferimento vengono continuamente registrati e controllati per verificarne la completezza. Le lacune o i punti dati ritardati vengono contrassegnati, non interpolati artificialmente.
I modelli statistici identificano le deviazioni dalle distribuzioni storiche, come picchi di volume o cluster di volatilità. La ponderazione dei singoli fattori è documentata e visibile.
Ogni modello riconosciuto viene controllato rispetto a regole fisse, come la liquidità minima o la tolleranza massima allo slittamento. Solo dopo questo controllo il segnale arriva al terminale.
La ponderazione dei parametri del modello varia a seconda dell'orizzonte temporale. La seguente panoramica mostra quale modulo è rilevante per quale approccio.
| Stile di negoziazione | Orizzonte temporale | Focalizzazione sui dati | Modulo pertinente |
|---|---|---|---|
| Scalping | Secondi a minuti | Profondità del book degli ordini, volume dei tick | Pipeline del segnale ottimizzata per la latenza |
| Lo swing trading | Ore a giorni | Cluster di volatilità, forza del trend | Riconoscimento di pattern a medio termine |
| Copertura del portafoglio | giorni o settimane | Matrice di correlazione, rischio di drawdown | Parametri di gestione del rischio |
Meronexa fornisce un'interfaccia REST e un feed WebSocket per dati in tempo reale. Entrambe le interfacce sono documentate e possono essere collegate ai sistemi di gestione degli ordini esistenti senza rivelare l'infrastruttura interna.
I modelli statistici di base vengono riadattati a cicli regolari con i dati di mercato attuali. Le regole di convalida vengono adeguate in modo indipendente non appena le condizioni strutturali del mercato, come i regimi di liquidità, cambiano in modo evidente.
Le connessioni vengono trasmesse crittografate, l'accesso all'account e ai dati di configurazione è limitato in base ai ruoli. I dati di mercato e le informazioni sul conto vengono elaborati separatamente e utilizzati esclusivamente per la generazione del segnale.
Meronexa è rivolto a trader e analisti che lavorano con dati strutturati. L'accesso è scaglionato su tre livelli, a seconda della profondità dei dati e della quota API.
Accesso al feed di segnali e ai dashboard di base, quota API limitata.
Feed di segnali completo, parametri di rischio avanzati, quota API più elevata.
Integrazione individuale, quote dati dedicate, supporto esteso.
