Το Meronexa επεξεργάζεται το βάθος του βιβλίου παραγγελιών, τα προφίλ όγκου και τα συμπλέγματα μεταβλητότητας παράλληλα και παρέχει ποσοτικά σήματα με κατανοητή αιτιολόγηση - χωρίς λογική μαύρου κουτιού.
Η υποδομή του Meronexa έχει σχεδιαστεί για παράλληλη επεξεργασία και όχι για διαδοχικά ερωτήματα. Αυτό μειώνει σημαντικά το χρόνο μεταξύ εισόδου στην αγορά και εξόδου σήματος σε σύγκριση με τις κλασικές προσεγγίσεις δημοσκοπήσεων.
Παράδειγμα εμφάνισης της ζωντανής ροής στο τερματικό, χωρίς δεδομένα σε πραγματικό χρόνο σε αυτήν τη σελίδα.
Κάθε σημείο δεδομένων περνά από ένα επίπεδο κανονικοποίησης πριν συμπεριληφθεί στην αναγνώριση προτύπων. Αυτό διασφαλίζει ότι οι συγκρίσεις μεταξύ των αγορών κρυπτογράφησης, συναλλάγματος και δεικτών παραμένουν συνεπείς, ακόμη και αν οι μορφές εξόδου κάθε παρόχου δεδομένων έχουν διαφορετική δομή.
Το Meronexa αναπτύχθηκε για εμπόρους που θέλουν να λαμβάνουν αποφάσεις με βάση κατανοητά δεδομένα αντί για υποκειμενική αξιολόγηση. Το σύστημα συνδυάζει στατιστικά μοντέλα με επικύρωση βάσει κανόνων, έτσι ώστε κάθε σήμα να παραμένει ανιχνεύσιμο σε μια συγκεκριμένη σκανδάλη.
Η ανάπτυξη επικεντρώνεται σε τρία σημεία: χαμηλή καθυστέρηση, κατανοητή λογική του μοντέλου και μια βάση δεδομένων που είναι αρκετά μεγάλη ώστε να διακρίνει στατιστικά αξιόπιστα μοτίβα από το βραχυπρόθεσμο θόρυβο της αγοράς.
Το μοντέλο συνδυάζει την ανάλυση χρονοσειρών με ένα επίπεδο επικύρωσης που βασίζεται σε κανόνες. Στατιστικές ανωμαλίες – όπως ασυνήθιστες ασυμμετρίες βιβλίου παραγγελιών ή συστάδες μεταβλητότητας – εντοπίζονται πρώτα και στη συνέχεια ελέγχονται με βάση ιστορικά συγκριτικά πρότυπα. Μόνο οι αντιστοιχίες πάνω από ένα καθορισμένο επίπεδο εμπιστοσύνης παράγουν σήμα.
Αυτή η δοκιμή δύο σταδίων μειώνει τα ψευδή σήματα, τα οποία προκαλούνται συχνά από βραχυπρόθεσμο θόρυβο σε μοντέλα αμιγώς αναγνώρισης προτύπων.
Ροή εργασιών
Κάθε σήμα μπορεί να ανιχνευθεί πίσω στο αρχικό σημείο δεδομένων. Αυτό διακρίνει την προσέγγιση από τα μοντέλα που λαμβάνουν αποφάσεις αποκλειστικά μέσω μη διαφανών νευρικών βαρών.
Οι ροές δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από τα βιβλία παραγγελιών, τους όγκους συναλλαγών και τις τιμές αναφοράς καταγράφονται συνεχώς και ελέγχονται για πληρότητα. Τα κενά ή τα καθυστερημένα σημεία δεδομένων επισημαίνονται, δεν παρεμβάλλονται τεχνητά.
Τα στατιστικά μοντέλα εντοπίζουν αποκλίσεις από ιστορικές κατανομές, όπως κορυφές όγκου ή συστάδες μεταβλητότητας. Η στάθμιση των επιμέρους παραγόντων είναι τεκμηριωμένη και ορατή.
Κάθε αναγνωρισμένο πρότυπο ελέγχεται βάσει σταθερών κανόνων, όπως η ελάχιστη ρευστότητα ή η μέγιστη ανοχή ολίσθησης. Μόνο μετά από αυτόν τον έλεγχο φτάνει ένα σήμα στο τερματικό.
Η στάθμιση των παραμέτρων του μοντέλου διαφέρει ανάλογα με τον χρονικό ορίζοντα. Η ακόλουθη επισκόπηση δείχνει ποια ενότητα είναι σχετική για ποια προσέγγιση.
| Στυλ συναλλαγών | Χρονικός ορίζοντας | Εστίαση δεδομένων | Σχετική ενότητα |
|---|---|---|---|
| Scalping | Δευτερόλεπτα έως λεπτά | Βάθος βιβλίου παραγγελίας, ένταση ήχου | Σωλήνας σήματος βελτιστοποιημένος με καθυστέρηση |
| Swing trading | Ώρες με μέρες | Συστάδες μεταβλητότητας, ισχύς τάσης | Μεσοπρόθεσμη αναγνώριση προτύπων |
| Αντιστάθμιση χαρτοφυλακίου | ημέρες έως εβδομάδες | Πίνακας συσχέτισης, κίνδυνος ανάληψης | Παράμετροι διαχείρισης κινδύνου |
Το Meronexa παρέχει μια διεπαφή REST και μια τροφοδοσία WebSocket για δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Και οι δύο διεπαφές είναι τεκμηριωμένες και μπορούν να συνδεθούν με υπάρχοντα συστήματα διαχείρισης παραγγελιών χωρίς να αποκαλυφθεί η εσωτερική υποδομή.
Τα βασικά στατιστικά μοντέλα αναπροσαρμόζονται σε τακτικούς κύκλους με τα τρέχοντα δεδομένα της αγοράς. Οι κανόνες επικύρωσης προσαρμόζονται ανεξάρτητα, μόλις αλλάξουν εμφανώς οι διαρθρωτικές συνθήκες της αγοράς, όπως τα καθεστώτα ρευστότητας.
Οι συνδέσεις μεταδίδονται κρυπτογραφημένες, η πρόσβαση σε δεδομένα λογαριασμού και διαμόρφωσης περιορίζεται βάσει ρόλων. Τα δεδομένα αγοράς και οι πληροφορίες λογαριασμού επεξεργάζονται χωριστά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη δημιουργία σήματος.
Το Meronexa απευθύνεται σε εμπόρους και αναλυτές που εργάζονται με δομημένα δεδομένα. Η πρόσβαση κλιμακώνεται σε τρία επίπεδα, ανάλογα με το βάθος δεδομένων και το όριο API.
Πρόσβαση στη τροφοδοσία σήματος και βασικούς πίνακες εργαλείων, περιορισμένο όριο API.
Πλήρης τροφοδοσία σήματος, προηγμένες παράμετροι κινδύνου, υψηλότερο όριο API.
Ατομική ενοποίηση, αποκλειστικές ποσοστώσεις δεδομένων, εκτεταμένη υποστήριξη.
